Correlazione di coppie di valute tra loro

2024 Autore: Howard Calhoun | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 10:31

Gli asset utilizzati nel trading sul mercato finanziario hanno una relazione fondamentale. Questo è meglio visto dai trader nel Forex e in altri mercati finanziari. Gli asset che vengono inseriti nella finestra di trading seguono i movimenti l'uno dell' altro. Con la pubblicazione della notizia del deterioramento del mercato del lavoro nell'area dell'euro, la coppia EUR/USD inizierà a scendere di prezzo, seguita dalla coppia GBP/USD, ma in misura minore. Sebbene il Regno Unito abbia votato per lasciare l'Unione Europea, dipende ancora molto da questo.

Definizione

Correlazione è un termine che si riferisce all'andamento del cambiamento tra le serie di dati. I cambiamenti in un mercato influenzano le dinamiche di un altro. Pertanto, i trader utilizzano spesso l'indicatore di correlazione della coppia di valute durante il trading.

Viste

La correlazione delle coppie di valute può essere scorrevole e diretta. Il primo fornisce risultati più accurati. Nel caso di una correlazione diretta, entrambi gli indicatori si muovono in modo sincrono e, nel caso di una correlazione inversa, si muovono in direzioni opposte.

Consideriamo la situazione sull'esempio del trading di due coppie di valute: USD/CHF e EUR/USD. Il trader negozia lo strumento USD/CHF. Se i risultati dell'analisi tecnica mostrano che esiste una relazione diretta tra i due indicatori, è possibile aprire posizioni in direzioni diverse. Conoscere la relazione riduce il numero di segnali casuali. Ma risultati affidabili possono essere raggiunti solo quando si lavora con una grande quantità di dati. La correlazione mobile o inversa delle coppie di valute viene mostrata nel tempo sul set di dati spostato. La variazione del tasso di cambio USD/CHF di oggi riflette il movimento della coppia EUR/USD in futuro. Più informazioni dettagliate, più facile è costruire una strategia su di esse.

Analisi dei dati

Puoi calcolare la correlazione delle coppie di valute utilizzando un programma speciale scaricato da Internet o in Excel. La funzione incorporata "CORREL" riflette la relazione di due insiemi di dati. Per determinare una correlazione diretta, è necessario utilizzare i dati presi da un periodo di tempo (ad esempio, 2013) e, per il contrario, da diversi (2013 e 2014). Nel primo caso, il valore dell'indicatore dovrebbe essere più vicino a "+1" e nel secondo - a "-1". Un valore dell'indicatore di "0" indica che non esiste alcuna relazione tra i dati.

La relazione non è costante mentre il mercato cambia. È più difficile trovare una correlazione inversa. Ad esempio, il prezzo dell'oro più spesso supera il GBP/USD. La relazione per questa coppia dovrebbe essere calcolata quasi per ogni giorno di negoziazione. Alcune coppie si muovono in direzioni diverse, altre si muovono nella stessa direzione, ma con un ritardo e altre si copiano completamente a vicenda. È meglio monitorare la dinamica del movimento una volta al mese otrimestre.

Applicazione della correlazione

I trader cercano di evitare posizioni che si bilanciano a vicenda nello stesso lasso di tempo. Ad esempio, un trader decide di lavorare con coppie USD/CHF e EUR/USD, che hanno una relazione inversa. Quando il prezzo USD/CHF inizierà a diminuire, EUR/USD aumenterà.

È meglio rifiutare tali combinazioni. Il profitto ricevuto dal primo sito potrebbe non coprire la perdita. Una strategia di trading dovrebbe basarsi su una serie di dati con una relazione diretta.

Nei mercati finanziari esistono diverse valute che hanno una correlazione diretta con il dollaro: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD e EUR/USD. Il monitoraggio della relazione tra le coppie di valute aiuta a ridurre il rischio di perdite e reindirizzare gli investimenti ad altri asset in tempo.

Strategia di correlazione della coppia di valute

Il Graal non esiste nel mercato finanziario. Nessuna strategia sarà sempre redditizia. Anche se si basa sulla correlazione di coppie di valute. Ma a breve termine, il trading basato su una relazione diretta è possibile. Hai solo bisogno di trovare asset con un alto grado di correlazione (da 0,8) per l'ultimo anno. L'essenza del pair trading è trovare punti di massima divergenza di prezzo attraverso l'indicatore di correlazione delle coppie di valute, vendere un asset più costoso e acquistarne uno più economico.

Vantaggi della strategia

Il vantaggio principale della strategia di pair trading è la mancanza di carico sul deposito. Le perdite di una delle coppie correlate saranno coperte dai profitti dell' altra. Questa strategia è anchechiamato hedging perché il secondo trade è opposto al primo.

Il secondo vantaggio è che non sono necessarie analisi fondamentali o tecniche. È solo necessario determinare la massima divergenza delle coppie e non essere distratti dal movimento caotico dei prezzi. Ma questo è anche il principale svantaggio della strategia. La correlazione tra le coppie di valute non continuerà sempre. La sua durata non può essere determinata.

Indicatore di correlazione della coppia di valute per MT4

Il trading Forex viene solitamente effettuato tramite una piattaforma speciale. Molto spesso è MT4, meno spesso MT5. Per funzionare secondo la strategia scelta, sulla piattaforma è installato un apposito indicatore, che sovrappone i grafici delle coppie di valute.

Specialmente per il pair trading, puoi utilizzare l'indicatore OverLayChart. Con il suo aiuto, puoi determinare le coppie di valute correlate dai grafici. Il principio di funzionamento è il seguente. Nella finestra della piattaforma, devi aprire un grafico di qualsiasi asset, ad esempio EUR/USD, e allegarvi un OverLayChart. Nella finestra delle impostazioni, inserisci il nome dell'asset correlato nel parametro SubSymbol, ad esempio GBP/USD, e seleziona il colore delle barre del secondo asset. Se la relazione tra i parametri è inversa, nella finestra delle impostazioni dell'indicatore, impostare il parametro Mirroring su true e, se la relazione è diretta, su false.

Dopo aver lanciato l'indicatore, appariranno due grafici in una finestra invece di uno. Puoi lavorare con loro allo stesso modo di un normale grafico: cambia colore, timeframe, scala.

Scriptper il trading

Oltre agli indicatori, puoi anche utilizzare Expert Advisor e script per aiutare i trader. Per lavorare sulla strategia discussa in precedenza, puoi utilizzare lo script Correlations, che semplifica la ricerca di strumenti interdipendenti. Nelle impostazioni dovresti impostare:

• StartTime – il periodo durante il quale il programma cercherà gli strumenti correlati.
• Rango - tipo di relazione.

Se hai bisogno di trovare una relazione diretta tra le risorse, il programma calcolerà il coefficiente di Pearson. Per determinare la relazione inversa, viene calcolato il coefficiente di Spearman. Più debole è la relazione, più vicino è il valore calcolato dell'indicatore a "0".

Dopo aver lanciato il programma, la relazione viene ricercata per tutti gli strumenti specificati nel Market Watch. Il processo stesso può essere osservato nell'angolo sinistro dello schermo. Non appena viene trovata la correlazione delle rispettive coppie di valute, queste verranno scritte nel registro del terminale. Anche se il suo lavoro viene interrotto, i record verranno salvati. Al termine del lavoro, viene generato il file Correlations.txt, che mostra i risultati. Prima di eseguire lo script, è necessario scaricare la cronologia dei preventivi di tutte le risorse che verranno analizzate.

Algoritmo di trading

Come viene applicata in pratica la strategia di correlazione delle coppie di valute? Prima di tutto, devi decidere le voci di scambio, ovvero trovare sul grafico le coppie che si discostano maggiormente l'una dall' altra e calcolare il numero di punti di questa discrepanza. Successivamente, è necessario determinare la mediail significato di queste deviazioni. Saranno utilizzati per calcolare la correlazione delle coppie di valute. Ad esempio, la divergenza media degli asset è di 80 punti. Ciò significa che il prossimo trade dovrà essere aperto quando la divergenza raggiunge 70-80 pips.

Nessuno può prevedere come si sposterà il mercato in futuro. L'analisi preliminare descritta aiuterà a evitare di perdere operazioni.

Le regole commerciali sono le seguenti. Quando viene raggiunta la discrepanza calcolata, è necessario aprire due operazioni contemporaneamente. Un asset più costoso (quello che si trova in cima al grafico) deve essere venduto e dovrebbe essere acquistato un asset economico. Devi uscire dalle negoziazioni non appena i grafici incrociano al punto zero.

Questa strategia può essere applicata su intervalli di tempo da 5 minuti a un'ora. Maggiore è la differenza di tempo, meno segnali ci saranno e maggiore sarà il profitto di un'operazione.

Assicurazione

Questa strategia di trading basata sulla correlazione di coppie di valute non prevede l'uso di stop loss o take profit. Ma puoi assicurarti contro ulteriori perdite di divergenza utilizzando gli ordini in sospeso. Ad esempio, un trader ha aperto una posizione per acquistare EUR/USD quando la divergenza raggiunge gli 80 punti. I risultati dell'analisi preliminare hanno mostrato che la differenza massima tra le coppie era di 110 punti. Pertanto, puoi aprire immediatamente un ordine pendente per la vendita di un bene quando viene raggiunta una discrepanza di 100 punti. Lo stesso dovrebbe essere fatto per la coppia più economica. Apri un ordine per acquistare un bene quando viene raggiunta una divergenza di 100 punti.

Correlazione nel trading di opzioni

Questo tipo di trading è molto simile al "Forex", ma ha le sue caratteristiche.

Se il coefficiente di correlazione è vicino a "+1", le transazioni in una direzione non possono essere concluse. In caso di variazioni negative del mercato, il trader riceverà una doppia perdita. Se il valore del coefficiente è "-1", non dovresti aprire offerte in direzioni diverse per lo stesso motivo. Le caratteristiche del trading sulle correlazioni dovrebbero essere utilizzate per sempre. Ovvero, al fine di coprire i rischi, concludere operazioni su posizioni diversamente orientate con una correlazione positiva. Anche se uno strumento perde, il secondo garantisce un'uscita redditizia.

Esempio: un trader ha fatto un accordo per acquistare AUD/USD. Il prezzo ha iniziato a scendere. In questo caso, è necessario concludere un accordo sulla coppia correlata NZD/USD in vendita. Il profitto della seconda attività coprirà la perdita della prima.

Le opzioni binarie basate sulla correlazione di coppie di valute hanno le loro caratteristiche. A differenza del Forex, non è possibile effettuare un ordine in sospeso. Ovvero, dovrai osservare le modifiche online e interrompere manualmente la transazione.

La seconda caratteristica del trading deriva dalla prima. Quando si apre un'operazione di opzioni binarie, è necessario specificarne immediatamente il periodo di tempo. Pertanto, è necessario effettuare un test preliminare della strategia di trading su un conto demo o sullo storico dei grafici.

Attività da scambiare

Su Internet, puoi trovare tabelle che presentano valori di correlazione calcolati per tutti i popolariStrumenti. Tra le coppie di valute, il valore del coefficiente vicino a "+1" si osserva in AUD/USD e AUD/NZD, AUD/JPY e AUD/CHF, AUD/CAD e AUD/SGD, nonché AUD/USD e NZD/USD, GBP/USD e EUR/USD, ecc. Tutti gli asset che hanno la stessa valuta al primo o al secondo posto sono correlati.

Tra le materie prime, si osserva una correlazione positiva nei vettori energetici (OIL e GAS) e nei metalli (ORO e ARGENTO). Per le azioni, questo principio si applica alle azioni di società dello stesso settore (come IBM e Microsoft).

Conclusione

La correlazione di coppie di valute si verifica quando il movimento delle attività è interconnesso. Può essere unidirezionale, multidirezionale o parallela. Qualsiasi variazione di prezzo si basa su un'interpretazione economica. Nel trading sui mercati finanziari, la correlazione può essere utilizzata per trovare punti di entrata e di uscita.

L'essenza della strategia, che si basa sulla correlazione, è la seguente: devi fare affari su asset unidirezionali in direzioni diverse e su asset multidirezionali - in uno. Solo in questo caso, puoi evitare doppie perdite e realizzare un profitto.

Non è richiesta la copertura, ma ogni trader dovrebbe conoscere le regole di base del trading.