Indicatore RSI - come si usa? Istruzioni, consigli

2024 Autore: Howard Calhoun | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 10:31

Il Relative Strength Index è uno degli indicatori più popolari utilizzati dai trader. Fornisce informazioni sulla forza dei movimenti dei prezzi sui grafici, da cui il nome. Allora, qual è l'indicatore RSI? Come usarlo nel trading? Come capire cosa mostra?

Descrizione indicatore RSI

Creato da J. Wells Wilder, il Relative Strength Index (RSI) è un oscillatore del momentum che misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi. L'indice oscilla tra zero e 100. Tradizionalmente, secondo Wilder, l'RSI indica che il mercato è ipercomprato quando supera 70 e ipervenduto quando è inferiore a 30. I segnali dell'indicatore RSI possono avvisare di un'inversione di tendenza, attraversamento della linea centrale e anche determinare la forza del trend.

Wilder ha scritto di tutto questo nel suo libro del 1978 New Concepts in Technical Trading Systems. Insieme al SAR parabolico, all'indice di volatilità, all'indice di range e all'indice CSI, ha descritto l'indicatore RSI: come usarlo e come calcolarlo. In particolare, l'autore ha considerato i seguenti fattori:

• alti e bassi;
• dati di analisi tecnica;
• swing fallito;
• supporto e resistenza;
• divergenza.

Nonostante il fatto che gli indicatori Wilder compiranno presto 40 anni, hanno superato la prova del tempo e rimangono estremamente popolari fino ad oggi.

Calcolo

L'indicatore è calcolato utilizzando la formula: RSI=100 – 100/(1 + RS), dove RS=aumento medio/ribasso medio.

Per semplificare il calcolo, l'indice è suddiviso in componenti principali: RS, crescita media e ribasso del tasso di cambio. Nel suo libro, Wilder ha proposto di calcolare l'indice in base a 14 periodi di tempo. Le cadute sono espresse come numeri positivi, non negativi.

In primo luogo, vengono calcolati l'aumento e il calo medi di 14 periodi.

• crescita media=somma della crescita negli ultimi 14 periodi / 14;
• caduta media=somma delle cadute degli ultimi 14 periodi / 14.

Quindi i calcoli si basano sulle medie precedenti e sull'attuale declino o aumento:

• crescita media=crescita media precedente x 13 + crescita attuale / 14;
• dip medio=calo medio precedente x 13 + calo attuale / 14.

Questo metodo di calcolo è una tecnica di smoothing simile alla media mobile esponenziale. Ciò significa anche che i valori dell'indice diventano più accurati all'aumentare del periodo di fatturazione.

La formula di Wilder normalizza RS e lo trasforma in un oscillatore che oscilla tra zero e 100. In effetti, il grafico RS ha esattamente lo stesso aspetto del grafico RSI. La fase di normalizzazione semplifica la ricerca di estremi poiché l'indice è in un intervallo ristretto. L'indice di forza relativa è 0 quando il guadagno medio è zero. Con un RSI a 14 periodi, un valore pari a zero indica che il tasso è in calo per tutti i 14 periodi. Non c'era crescita. L'indice è 100 quando l'ammortamento medio è zero. Ciò significa che il tasso è cresciuto in tutti i 14 periodi. Non c'è stata alcuna caduta.

In base all'indice di forza relativo, viene calcolato l'oscillatore stocastico Stochastic RSI:

StochRSI=(RSI - RSI basso) / (RSI alto - RSI basso)

L'oscillatore correla il livello RSI ai suoi valori minimo e massimo in un periodo di tempo. I valori RSI vengono sostituiti nella formula dell'oscillatore stocastico al posto dei valori di frequenza. Pertanto, Stochastic RSI è un indicatore indicatore: la seconda derivata del tasso di cambio. Aumenta significativamente il numero di segnali, quindi dovrebbero essere presi in considerazione altri strumenti di analisi tecnica insieme ad esso.

Indicatore RSI: come usarlo?

Il numero standard di periodi per l'indicatore di forza relativa è 14, il che significa che valuta le ultime 14 candele o intervalli di tempo.

L'indicatore confronta il guadagno medio con la perdita media e analizza quante delle ultime 14 candele sono state rialziste o ribassiste e analizza anche la dimensione di ciascuna candela.

Ad esempio, se tutte le 14 candele di prezzo sono rialziste, l'indice è 100 e se tutte e 14 le candele sono ribassiste, allora 0 (o quasi uguale a 100 e 0). E un indice di 50 significherebbe che 7 candele passate erano ribassiste, 7 erano rialziste e il profitto e la perdita medi erano uguali.

Esempio1. Lo screenshot qui sotto mostra il grafico EUR/USD. L'area evidenziata in bianco include le ultime 14 candele prezzo. Di questi, 13 erano rialzisti e solo 1 ribassista, risultando in un valore di 85.

Esempio 2. Lo screenshot qui sotto mostra il grafico EUR/USD e 3 aree evidenziate di 14 candele ciascuna per capire come viene calcolato l'Indice di Forza Relativa.

• La prima area evidenzia un periodo molto ribassista di 9 candele ribassiste, 4 piccole candele rialziste e 1 pattern di candele (doji). L'RSI di questo periodo è 15, il che segnala una fase ribassista molto forte.
• La seconda sezione include 9 candele rialziste e 5 candele ribassiste prevalentemente piccole. L'indicatore di questo periodo era 70, indicando un trend rialzista relativamente forte.
• La terza area comprende 6 candele rialziste, 8 candele ribassiste e 1 doji, risultando in un valore dell'indice di 34, indicando un moderato calo del prezzo.

Come puoi vedere, l'analisi di 14 candele corrisponde abbastanza accuratamente al valore RSI per questo periodo. Tuttavia, l'indicatore è utile in quanto riduce il tempo necessario per l'elaborazione dei dati e consente anche di evitare errori durante il comportamento volatile del mercato.

Ipervenduto e ipercomprato

L'idea di base è che quando il Relative Strength Index mostra valori molto alti o molto bassi (maggiori di 70 o inferiori a 30), il prezzo indichi ipervenduto o ipercomprato. Un indice alto significa che il numero di rialzistile candele hanno prevalso sul numero di quelle ribassiste. E poiché il tasso non può stampare all'infinito solo candele rialziste, non puoi fare affidamento solo sulle letture dell'indicatore RSI per determinare un'inversione di tendenza.

Se 13 delle ultime 14 candele erano rialziste e l'indice è ben al di sopra di 70, è probabile che i rialzisti si ritireranno nel prossimo futuro, ma non dovresti fare affidamento interamente sull'indicatore RSI nelle tue previsioni. Lo screenshot qui sotto mostra due periodi in cui è entrata nell'area di ipervenduto (meno di 30) e tale è rimasta per molto tempo. Durante il primo periodo, il prezzo ha continuato a scendere per 16 giorni prima che l'indice tornasse sopra 30, e durante il secondo periodo, il prezzo ha continuato a scendere per 8 giorni, quando il mercato è stato ipervenduto.

Il periodo di calcolo predefinito per l'indice di forza del trend è 14, ma può essere ridotto per aumentare la sensibilità dell'indicatore o aumentato per ridurlo. L'RSI a 10 giorni raggiungerà livelli di ipercomprato o ipervenduto più velocemente dell'RSI a 20 giorni.

Il mercato è considerato ipercomprato quando il valore RSI è superiore a 70 e ipervenduto quando è inferiore a 30. Questi livelli tradizionali possono anche essere adeguati per soddisfare meglio la sicurezza oi requisiti. La regolazione dell'indicatore RSI aumentando l'ipercomprato a 80 o abbassando l'ipervenduto a 20 ridurrà la frequenza dei segnali. I trader a breve termine a volte utilizzano l'RSI a 2 periodi, che consente di cercare ipercomprato sopra 80 e ipervenduto sotto 20.

L'indicatore di forza relativa non può essere utilizzato esclusivamente per determinare i probabili punti di inversione. Luiindica anche tendenze molto forti quando rimane a lungo nella zona di ipervenduto o ipercomprato.

Rottura della linea di supporto e resistenza

Come già accennato, l'indice di forza relativa consente di identificare forti tendenze dei tassi di cambio. Questo lo rende uno strumento eccellente per il trading di supporto e livelli di resistenza. La figura mostra un grafico EUR/USD e la linea orizzontale nera è il noto livello di 1,20 del tasso, che è il livello di supporto e resistenza.

Puoi notare che il prezzo è tornato più volte al livello 1, 2. La prima volta che l'RSI ha mostrato valori di 63 e 57. Ciò significava che sebbene il trend fosse al rialzo, la sua forza non era sufficiente. Un forte livello di resistenza non è facile da rompere: è necessaria una forte tendenza per superarlo.

La seconda volta che il tasso è tornato al livello di resistenza, l'RSI era 71, il che indica una tendenza rialzista abbastanza forte, ma il livello di resistenza ha tenuto di nuovo. Fino all'ultima sezione, quando l'RSI ha mostrato un valore di 76, il livello di resistenza è stato superato e l'RSI è salito a 85.

L'indicatore può servire come strumento per quantificare la forza del corso. I trader che utilizzano algoritmi di trading hanno un disperato bisogno di tali informazioni e l'indicatore di forza relativa torna utile.

Divergenza RSI

Un' altra area in cui viene utilizzato l'indicatore RSI è la strategia di identificare i punti di svolta cercando la divergenza. Segnalile divergenze generate dal tasso di cambio non sono generalmente supportate dalla dinamica dei prezzi sottostante. Ciò è confermato da quanto segue.

Lo screenshot qui sotto mostra due minimi. Durante il primo, l'indicatore era 26 e il movimento di prezzo precedente a questo momento includeva 8 candele ribassiste, 3 rialziste, 3 doji, il tasso è sceso complessivamente dell'1,45%. Durante il secondo minimo, l'RSI ha mostrato un valore più alto di 28 e il movimento dei prezzi includeva 7 candele ribassiste, 5 rialziste, 2 doji e il tasso ha perso solo lo 0,96%.

Sebbene il tasso abbia raggiunto un nuovo minimo più basso, le dinamiche di fondo non erano così ribassiste e la seconda sezione non era forte. E il grafico lo conferma. Il secondo minimo aveva un indicatore più alto (28 contro 26), anche se il corso ha mostrato che i ribassisti stanno perdendo forza. La divergenza spesso si interrompe, la doppia divergenza è più affidabile.

Inversioni positivo-negativo

Andrew Cardwell ha sviluppato un sistema di inversioni positive-negative per il Relative Strength Index, che sono l'opposto delle divergenze ribassiste e rialziste. A differenza di Wilder, Cardwell considerava le divergenze ribassiste fenomeni di mercato rialzista. In altre parole, le divergenze ribassiste formano un trend rialzista. Allo stesso modo, le divergenze rialziste sono viste come fenomeni di mercato ribassista e indicative di una tendenza al ribasso.

Un'inversione positiva si verifica quando l'indicatore raggiunge un minimo più basso e il prezzo raggiunge un minimo più alto. Il minimo non è al livello di ipervenduto, ma da qualche parte tra 30 e50.

Un'inversione negativa è l'opposto di una positiva. L'RSI sta facendo un massimo più alto, ma il tasso sta facendo un massimo più basso. Anche in questo caso, quello più alto di solito si trova appena al di sotto del livello di ipercomprato a 50-70.

ID tendenza

L'indicatore di forza relativa tende a fluttuare tra 40 e 90 in un mercato rialzista (trend rialzista) con i livelli 40-50 che fungono da supporto. Questi intervalli possono variare a seconda dei parametri RSI, della forza del trend e della volatilità dell'attività sottostante.

D' altra parte, l'indicatore oscilla tra 10 e 60 in un mercato ribassista (trend al ribasso) con 50-60 livelli come resistenza.

Swing fallito

Uno swing fallito, secondo l'autore, è un forte segno di un'imminente inversione di tendenza. È il segnale che fornisce l'indicatore RSI. La sua descrizione è la seguente. Gli swing falliti non dipendono dal corso. In altre parole, si concentrano esclusivamente sui segnali RSI e ignorano il concetto di divergenza. Un'oscillazione rialzista fallita si forma quando l'RSI scende sotto 30 (ipervenduto), sale sopra 30, scende a 30 e poi rompe il massimo precedente. L'obiettivo è raggiungere livelli di ipervenduto e quindi un minimo più alto al di sopra del livello di ipervenduto.

Uno swing ribassista fallito si verifica quando l'indice si sposta sopra 70, scende, rimbalza, scende al di sotto di 70 e poi rompe il minimo precedente. L'obiettivo è il livelloipercomprato e poi un massimo inferiore al di sotto dei livelli di ipercomprato.

Il tasso è più importante dell'indicatore

Indicatore RSI dell'oscillatore di quantità di moto universale - efficienza testata nel tempo. Nonostante la volatilità dei mercati, l'RSI rimane rilevante oggi come lo era ai tempi di Wilder. Ma il tempo ha apportato alcune modifiche. Sebbene Wilder considerasse l'ipercomprato una condizione per un'inversione, si è scoperto che può essere un segno di forza. La divergenza ribassista fornisce ancora buoni segnali, tuttavia i trader dovrebbero prestare attenzione durante le forti tendenze quando è normale. Sebbene il concetto di inversioni positive e negative minacci in qualche modo l'interpretazione di Wilder, la sua logica ha un senso e lo stesso Wilder difficilmente si sarebbe rifiutato di prestare maggiore attenzione all'azione dei prezzi. Le inversioni positive e negative mettono al primo posto l'andamento dei prezzi e al secondo posto l'indice, come dovrebbe essere. Le divergenze ribassiste e rialziste sono favorite dall'indicatore RSI. Come utilizzare questi strumenti dipende dal trader.

L'indicatore RSI è uno strumento universale per determinare la forza di una tendenza, alla ricerca di punti di inversione o di rottura delle linee di supporto e resistenza. E sebbene il suo valore possa essere facilmente previsto osservando le ultime 14 candele, disegnare l'RSI sui grafici dei prezzi aggiungerà stabilità e fiducia al trading. Quantificando la forza del tasso, la sua traduzione in numeri interpretabili ti consentirà di prendere decisioni di trading più efficienti ed evitare congetture e interpretazioni soggettive.