2024 Autore: Howard Calhoun | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 10:31
Uno dei concetti chiave dell'analisi tecnica è il trend. Molte strategie si basano sulla determinazione di dove si sta muovendo il mercato e se si trova all'inizio o alla fine di questo processo. Tali informazioni sono estremamente utili per un commerciante. La probabilità di continuazione del trend può essere prevista valutando l'intensità del trading. La forza di un movimento di mercato viene spesso definita slancio e ci sono una serie di indicatori progettati per misurarla.
Misurare la forza di una tendenza
Gli indicatori più noti delle dinamiche di mercato sono la convergenza e la divergenza delle medie mobili MACD, l'indicatore di forza relativa RSI e l'indicatore stocastico. Gli ultimi due sono oscillatori, il che significa che i loro valori fluttuano all'interno di un intervallo di valori limitato (spesso compreso tra 0 e 100).
Questo articolo discute ancora un altro oscillatore di quantità di moto che secondo alcuni è efficace quanto le sue controparti più note. Questo è l'indicatore Momentum, che è una curva che oscilla su entrambi i lati della linea centrale a 100. Come l'RSI eStocastico, aiuta a determinare quando i giocatori hanno comprato o venduto troppo. Cioè, la tendenza ha uno slancio sufficiente per mantenere il prezzo in movimento. Quando un mercato in calo è ipervenduto, è probabile un rimbalzo. Quando un mercato in aumento è ipercomprato, può cadere.
Formula di calcolo
Momentum è un indicatore standard disponibile in molti sistemi di trading per impostazione predefinita.
Calcolarlo è abbastanza semplice: ogni prezzo viene confrontato con il prezzo di un certo numero di periodi di tempo precedenti. Il primo passo è scegliere il numero di periodi N da utilizzare nel calcolo. Ad esempio, nel sistema MT4, il valore predefinito N=14, ma puoi impostare qualsiasi altro numero che il trader ritiene necessario utilizzare.
Quindi, vengono confrontati il prezzo di chiusura corrente e N periodi precedenti. La formula per l'indicatore Momentum è la seguente: Momentum=(Prezzo/Prezzo N periodi fa) x 100.
La buona notizia è che tutti i calcoli vengono eseguiti automaticamente e visualizzati istantaneamente su un grafico aggiuntivo sotto quello principale.
Descrizione
L'indicatore Momentum viene visualizzato sotto forma di grafico, i cui picchi e minimi riflettono i cambiamenti chiave nella dinamica del tasso. In questo caso, la linea centrale potrebbe non essere visualizzata. Più in alto il grafico sale sopra 100, più velocemente il prezzo sale. Più lui scende, più velocemente lei cade.
L'indicatore di momentum è uno didiversi oscillatori di tendenza a disposizione dei trader. Oltre all'RSI e allo stocastico standard, esistono indicatori aggiuntivi (ad esempio, l'indice di quantità di moto stocastico SMI), ma possono essere utilizzati in molti sistemi solo dopo un'installazione e una configurazione separate.
Indicatore "Momentum" nella strategia di trading
I trader possono utilizzare l'oscillatore del momentum direttamente o come strumento di conferma.
Il segnale più semplice è l'attraversamento della linea centrale. Allo stesso tempo, dovresti acquistare quando il valore sale sopra 100 e vendere quando l'indicatore supera il segno 100 dall' alto verso il basso. Tuttavia, questo è un approccio primitivo e dovrebbe essere usato con grande attenzione. Tali segnali sono spesso in ritardo e arrivano quando la maggior parte del rialzo o del ribasso del prezzo è già stato coperto.
Le prestazioni dell'indicatore possono essere migliorate sovrapponendolo a una media mobile.
Come aggiungere una media mobile?
Alcuni trader preferiscono confrontare la curva del momentum con una semplice media mobile SMA.
Questo può essere fatto facendo clic sulla media mobile nella selezione Indicatori di tendenza nel Navigatore MT4 e trascinandola nel grafico Momentum. Apparirà la finestra di dialogo standard. Nel menu a tendina "Applica a" della sezione "Parametri", selezionare la voce "Dati primo indicatore". Puoi scegliere qualsiasi periodo della media mobile, ma i valori abituali sono 10, 14 o 21. La configurazione dell'indicatore Momentum è ora completa. In questo caso, la linea della media mobile dovrebbe essere sovrapposta all'oscillatore di quantità di moto per poterlo fareusa il segnale che si verifica quando si incrociano.
La strategia di trading consiste nell'acquistare quando la linea dell'indicatore incrocia la media mobile dal basso verso l' alto e vendere quando il movimento viene invertito. Questo dovrebbe migliorare leggermente il tempo di arrivo del segnale, ma allo stesso tempo il trader riceve molti falsi segnali. Per eliminarli, possono essere prese in considerazione solo le transazioni nella direzione del movimento del mercato. È anche possibile prendere in considerazione i segnali solo dopo aver raggiunto le condizioni di ipercomprato o ipervenduto dell'indicatore RSI.
Strumento di verifica
Momentum inizia a svolgere una funzione davvero utile quando viene utilizzato come mezzo per confermare i segnali di un singolo indicatore primario. Uno dei metodi migliori è cercare una divergenza tra prezzo e slancio come modo per misurare la forza di una tendenza. Momentum Divergence è un concetto semplice ma potente nell'analisi tecnica.
Quindi, il segnale per comprare o vendere proverrà da un indicatore principale preselezionato. Si dovrebbe quindi verificare se la divergenza tra prezzo e quantità di moto è rialzista o ribassista.
Rilevamento delle tendenze
Una divergenza rialzista suggerisce che il mercato è ipervenduto. Il prezzo scende a nuovi minimi, ma l'indicatore Momentum (o altro oscillatore) non raggiunge nuovi minimi.
La divergenza ribassista suggerisce che il mercato è ipercomprato. Il prezzo sale a nuovi massimi ma lo slancio non riesce a raggiungere nuovi livelli.
Questa dicotomia dàtrader solo i primi accenni di indebolimento dello slancio, che potrebbero portare a una correzione o a una completa inversione di tendenza. La divergenza si verifica ai picchi di mercato, quando i prezzi si muovono troppo e, come una primavera, dovrebbero tornare al livello reale.
Pertanto basta seguire il segnale per acquistare l'indicatore principale, se confermato da una divergenza rialzista dal momentum. Allo stesso modo, i segnali di vendita dovrebbero essere monitorati se sono confermati da una divergenza ribassista.
La divergenza funziona in una varietà di situazioni, ma durante forti tendenze può dare molti falsi segnali. Inoltre, non utilizzare solo questo strumento. Capire cosa succede in un lungo periodo di tempo aiuta spesso a filtrare previsioni improbabili. Trovare livelli di supporto e resistenza e usarli come sfondo può aumentare le possibilità di uno scambio redditizio.
Momento di divergenza nello schema a zigzag
Come utilizzare l'indicatore Momentum in questo caso? Il modello si basa sulla teoria delle onde di Elliott. Si compone di tre onde: iniziale A, pullback B, che riporta il prezzo a meno del 100% del precedente, e continuazione C, che si muove nella direzione iniziale e la supera.
Per creare una strategia di trading, devi determinare l'andamento generale del mercato, trovare una correzione a zigzag e assicurarti che il modello diverga. Se viene confermata una divergenza tra l'indicatore Momentum e il prezzo, il segnale di ingresso effettivo si verificherà su un'interruzione della linea di tendenza che si estende dadall'inizio dell'ondata A all'inizio dell'ondata C. In questo caso, l'ordine di stop deve essere posizionato al di fuori dell'ultimo swing creato prima dello sfondamento della linea AC. L'area all'inizio dell'onda A viene selezionata come punto di chiusura della posizione.
Indicatore di compressione degli impulsi
Spesso è utile combinare diversi indicatori in modo che i loro vari aspetti si completino a vicenda. Un esempio di ciò è la combinazione dell'indicatore Momentum e delle misurazioni della volatilità per formare l'indicatore Momentum Squeeze.
La banda di Bollinger forma un corridoio che si allarga durante i periodi di alta volatilità e si restringe durante i periodi di bassa volatilità. Una compressione della banda si verifica quando la volatilità si riduce a livelli storicamente bassi. La teoria è che qualcosa di significativo seguirà tali periodi.
Tuttavia, l'indicatore delle bande di Bollinger non indica la direzione del breakout. In una strategia di compressione del momento, il momento viene utilizzato come misura di dove è diretto il mercato.
In chiusura
Nel complesso, l'indicatore del momentum è uno strumento che sarà utile per un'ampia gamma di applicazioni. Può essere utilizzato sia per l'analisi del mercato azionario che come indicatore di Momentum sul Forex. Fornisce tre segnali di trading: 100 crossover, crossover con media mobile e divergenze.
La versatilità dell'oscillatore significa anche che possono essere facilmente creati sistemi di trading che funzionano sia a breve che a lungo termine. Come regola generale, per un indicatore di momentum, più breve è il periodo di tempo utilizzato, piùpiù sensibile. Tuttavia, questo genera più falsi segnali.
Ovviamente, questo indicatore non è l'unico modo per misurare la forza di una tendenza. Ci sono molti altri indicatori di movimento.
Consigliato:
Indicatore di volume: descrizione, classificazione, impostazione e utilizzo
Gli indicatori tecnici sono strumenti indispensabili nel trading. Un ruolo speciale è svolto dagli strumenti che mostrano i volumi, ad esempio l'indicatore del volume. Parleremo delle sue caratteristiche, caratteristiche, varietà, nonché di come può essere utilizzato nel trading e per analizzare il mercato finanziario
Fasce di Bollinger. Descrizione, configurazione e utilizzo delle Bande di Bollinger
Bollinger Bands è uno degli indicatori più accurati nel mercato valutario Forex, che può fornire ottimi segnali per acquistare o vendere asset. Ti consente di determinare con precisione le zone di ipercomprato e ipervenduto
Indicatore ATR: descrizione e utilizzo nel Forex
Cos'è l'indicatore ATR e come viene utilizzato nel mercato Forex. Come capire i suoi segnali, cosa si può vedere con il suo aiuto
Indicatore buste: descrizione, impostazioni richieste, applicazione, strategia di utilizzo
L'indicatore Envelopes è uno strumento utilizzato per determinare i limiti superiore e inferiore del trading range. Il grafico dell'attività dei prezzi mostra due linee, una delle quali, a una distanza impostata dal trader, ripete la media mobile sopra e l' altra sotto. Insieme ai range di trading, questo strumento di analisi tecnica viene comunemente utilizzato per identificare condizioni di mercato di ipercomprato e ipervenduto estremi
Keltner Channel: descrizione indicatore, modalità di utilizzo
Il canale Keltner è molto richiesto dai trader esperti. In apparenza, questo indicatore è molto simile ad altri strumenti di analisi. Qual è la caratteristica dell'indicatore? Come utilizzarlo correttamente nel trading e cosa devi sapere quando lo configuri?
