Indicator Aroon: descrizione dell'indicatore, applicazione nel trading

2024 Autore: Howard Calhoun | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 10:31

L'indicatore Aroon è stato sviluppato nel 1995 da Tushar Chand, economista, analista tecnico e autore di libri, che ha anche creato gli oscillatori Chande Momentum e Qstick. Dal sanscrito, "arun" è tradotto come "alba", che indica la sua convinzione nella capacità di questo strumento di prevedere la direzione del trend.

Nel day trading, le strategie basate sull'uso di questo indicatore sono tra le migliori. Ti permettono di realizzare un profitto il più rapidamente possibile. Questo è uno dei pochi strumenti di analisi tecnica che può aiutarti a raggiungere un successo costante sia nel trend trading che all'interno delle linee di resistenza e supporto.

Come funziona l'indicatore Aroon

I trader esperti hanno familiarità con la situazione in cui il prezzo di un asset si muove impulsivamente, rimanendo all'interno di un intervallo chiaramente definito. Sale o scende solo per un breve periodo durante l'intera sessione di trading.

La formula per il calcolo di questo strumento è scelta in modo tale da prevedere il momento in cui il valore di un asset lascia lo stato di fluttuazione entro un range limitato, consentendo ai giocatori di aprire una posizione long o short. È anche in grado di indicare quando il prezzo smetterà di muoversi e inizierà a consolidarsi.

I trader che preferiscono fare trading in una tendenza possono utilizzare Aroon per iniziare a fare trading in anticipo e uscire presto quando la tendenza sta per fare il suo corso. È interessante notare che le strategie di questo strumento di analisi tecnica possono essere utilizzate anche quando si fa trading all'interno dei livelli di supporto e resistenza, poiché consentono di generare segnali di breakout.

Descrizione

L'indicatore Aroon si basa su due grafici, che di solito si trovano nella parte superiore e inferiore del grafico dei prezzi.

La formula per calcolare la riga Aroon Up superiore è: [(numero di periodi) - (numero di periodi dopo il picco di prezzo)] / (numero di periodi)] x 100.

L'indicatore Aroon Down è calcolato in modo simile: [(numero di periodi) - (numero di periodi dopo il prezzo basso)] / (numero di periodi)] x 100.

Sebbene un trader possa scegliere qualsiasi periodo di tempo per calcolare questo indicatore, la maggior parte dei giocatori utilizza come standard il numero 25. Gli esperti consigliano di utilizzare questa particolare strategia, in quanto ciò ti consentirà di "sincronizzarti" con altri partecipanti al mercato.

Interpretazione

Come puoi vedere, l'indicatore oscilla tra il valore massimo del 100% evalore minimo dello 0%. In linea di principio, puoi analizzare la relazione tra le linee Aruna e interpretare il movimento del prezzo come segue:

• quando le tendenze del mercato cambiano da rialzista a ribassista e viceversa, Aroon Up e Down incrociano e invertono;
• se il trend cambia rapidamente, l'indicatore mostra livelli estremi;
• quando il mercato si consolida, le linee di Aruna sono parallele tra loro.

Determinazione della direzione del trend

La posizione reciproca delle linee dell'indicatore rende facile determinare la direzione del movimento dei prezzi. Se Aroon Up incrocia Aroon Down dal basso verso l' alto, si forma un segnale che il mercato sta per iniziare un'inversione rialzista. Al contrario, se Aroon Down incrocia Aroon Up dall' alto verso il basso, puoi tranquillamente parlare di una potenziale mossa ribassista.

Tuttavia, non dovresti effettuare un ordine di acquisto o vendita ad ogni nuovo cross, perché questo indica un cambiamento nel trend esistente. Invece, prima di aprire una nuova posizione nella direzione suggerita da Aroon, è necessario attendere che il prezzo rompa il range o le linee di tendenza.

Interpretazione con indicazioni estreme

Come la maggior parte degli oscillatori, le letture dell'indicatore Aroon possono essere interpretate in base a dove si trovano le sue linee sul grafico rispetto al valore dei livelli corrispondenti che rappresenta.

I valori chiave del grafico da guardare sono 80 e 20 percento. Se hai bisogno di sapereSe il prezzo sale, è sufficiente attendere che la linea Aroon Up si sposti al di sopra del livello dell'80%. E se Aroon Down scende al di sotto di 20, ciò confermerà il trend rialzista. In una situazione del genere, dovresti effettuare un ordine di acquisto in base alle regole del sistema di trading.

Al contrario, se devi andare short quando il prezzo rompe un livello di supporto, l'indicatore Aroon può essere utilizzato per confermare il momentum ribassista. Per fare ciò, il grafico Aroon Down deve essere inferiore al 20% e Aroon Up, al contrario, superiore all'80%.

Tuttavia, se uno dei grafici raggiunge il livello del 100%, dovresti sempre guardare il mercato e cercare di proteggere il tuo profitto avvicinando lo stop al prezzo. Questo perché il grafico al 100% indica che la tendenza sta impiegando troppo tempo per svilupparsi e potrebbe essere ipercomprata o ipervenduta e un'inversione si verificherà molto presto. Questa strategia ti consente di utilizzare l'indicatore Aroon per le opzioni binarie.

In una mossa forte, non abbandonare il mercato nel suo insieme, perché qualsiasi piccola correzione del prezzo offrirà effettivamente un' altra opportunità per aumentare la posizione.

Ad esempio, se la linea Aroon Up tocca il livello del 100% e poi scende al 90% ma è ancora al di sopra di Aroon Down, questo indica un ritracciamento e puoi aumentare la tua posizione long piuttosto che uscirne. Allo stesso modo, durante una flessione, dovresti fare il contrario e provare ad aumentare la tua posizione corta.

Interpretazione delle rette parallele

Un aspetto interessante dell'applicazioneL'indicatore Aroon nel day trading è la possibilità del suo utilizzo in mercati con una gamma limitata di prezzi. Quando il valore di un asset si consolida entro limiti ristretti, i grafici Aroon Up e Aroon Down sono paralleli tra loro. I periodi di consolidamento si verificano a livelli inferiori al 50% quando né il trend ribassista né quello rialzista hanno una forza sufficiente. Ciò è particolarmente vero quando entrambe le linee dell'indicatore si spostano verso il basso all'unisono.

Per i trader di resistenza e linea di supporto che amano andare short al picco di un intervallo e andare long su una linea di supporto, l'indicatore Aroon può aiutare a identificare le zone di consolidamento dei prezzi e trarre vantaggio da questa strategia di trading.

Se i grafici Aroon Up e Down sono paralleli, indica che sta per verificarsi un breakout.

Quindi, dovresti sempre prestare particolare attenzione al movimento dei prezzi nelle parti superiore e inferiore dell'intervallo quando i grafici Aroon sono paralleli, poiché può rompere la linea di resistenza e correre in qualsiasi direzione. Pertanto, dovresti stare molto attento.

Oscillatore Aroon

Oltre all'indicatore Aroon, molti pacchetti di analisi tecniche offrono anche uno strumento aggiuntivo con lo stesso nome: l'oscillatore. Il suo valore viene calcolato sottraendo il valore Aroon Down dal valore Aroon Up. Ad esempio, se Aroon Up in un determinato momento è 100% e Aroon Down=25%, l'oscillatore Aroon sarà 100% - 25%=75%. Se Aroon Up è uguale a 25% e Aroon Down=100%, il segno dell'oscillatoresarà a -75%.

Spesso l'oscillatore viene posizionato sotto il grafico principale di Aruna come un istogramma separato in modo da poter vedere la forza della tendenza attuale.

Se il valore dell'oscillatore è positivo, il prezzo fa nuovi massimi più spesso dei nuovi minimi. Al contrario, un livello negativo indica la predominanza di tendenze negative. Poiché l'oscillatore è positivo o negativo per la maggior parte del tempo, questo semplifica l'interpretazione. Ad esempio, un livello superiore a +50% indica un forte movimento verso l' alto, e inferiore a -50% indica una forte tendenza ribassista.

Aroon e ADX

I trader esperti possono facilmente vedere che Arun si comporta come l'indice direzionale medio ADX. Tuttavia, dovrebbe essere chiaro che ci sono differenze chiave tra loro.

Se analizzi le loro formule, scoprirai che l'indicatore Aroon utilizza solo un parametro importante: il tempo. Le righe superiore e inferiore rappresentano la percentuale di tempo tra l'inizio del periodo di regolamento e il momento in cui vengono raggiunti i prezzi alti e bassi. Ciò significa che i grafici di Aruna possono indicare la forza e la direzione di una tendenza.

D' altra parte, l'ADX non è in grado di misurare la direzione del movimento. Per fare ciò, avrai bisogno dei suoi componenti come gli indicatori di orientamento negativo e positivo -DI e +DI.

Inoltre, ADX utilizza una formula più complessa e l'ATR Average True Range Index per "smussare" un grafico che ha un ritardo integrato. Aroon Oscillator reagisce più velocementeil cambiamento nell'azione dei prezzi dall'ADX in quanto non ci sono fattori di livellamento o ponderazione nella formula.

In chiusura

L'indicatore Aroon è un ottimo strumento che ogni trader dovrebbe avere nel proprio arsenale. È una rappresentazione visiva del movimento del mercato che può essere facilmente interpretata per prendere decisioni in base alla direzione e allo slancio del prezzo. Puoi anche aumentare significativamente le possibilità di un trade redditizio se costruisci una tecnica di trading attorno ad Aruna in combinazione con una strategia di breakout o qualsiasi altra basata sul movimento dei prezzi. L'indicatore è molto bravo a prevedere sia le tendenze che i periodi di consolidamento e genera anche segnali in combinazione con altri strumenti di analisi tecnica.