Come utilizzare l'indicatore MACD nel mercato Forex

2024 Autore: Howard Calhoun | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 10:31

Creato dal principale gestore degli investimenti, trader di successo e autore di numerose pubblicazioni Gerald Appel, l'indicatore MACD, basato sulla convergenza-divergenza delle medie mobili (Moving Average Convergence / Divergence), è forse lo strumento più unico incluso in quasi tutte le piattaforme di trading Forex. Gli indicatori MACD possono essere attribuiti contemporaneamente sia agli indicatori di tendenza che agli oscillatori. L'unicità del MACD sta nel fatto che è in grado di generare segnali di trading sia in aree di mercato in trend che durante movimenti laterali (flat). Inoltre, l'utilizzo di questo indicatore consente di determinare la forza potenziale del movimento, nonché (con una certa probabilità) un possibile cambio di direzione del mercato.

Indicatore MACD: descrizione

Per creare grafici MACD, vengono utilizzati due metodi: lineare e sotto forma di istogramma.

Linear MACD si basa su tre medie mobili, di cui solo due sono visualizzate sul grafico. L'indicatore MACD stesso è la differenza tra due medie mobili esponenziali (l'EMA con un periodo più breve viene sottratto dall'EMAcon un periodo più lungo). Per eliminare le fluttuazioni casuali, viene utilizzata la cosiddetta linea del segnale, che è una media mobile semplice (SMA). Inoltre, per la sua costruzione, non vengono utilizzati i valori di prezzo, ma la differenza tra queste due medie mobili, solo con un periodo più breve. I valori predefiniti per EMA sono 12 e 26 e per SMA - 9.

I valori di impostazione possono essere modificati. Allo stesso tempo, un aumento dei valori (ad esempio 21, 50 e 12) impedisce falsi segnali, ma non consente la determinazione tempestiva dell'inizio del movimento del mercato. La riduzione delle impostazioni (ad esempio, 6, 13 e 5) rende l'indicatore MACD più sensibile alle variazioni di prezzo, ma porta a più falsi positivi.

Per facilitare il riconoscimento della variazione della distanza tra le linee, viene utilizzato un istogramma, che è la differenza tra la linea veloce (MACD) e lenta (segnale). Quando la linea veloce è sopra la linea lenta, le barre dell'istogramma sono sopra la linea zero e viceversa.

Va notato che nella piattaforma di trading MT4 (MetaTrader-4), a differenza di Rumus, vengono visualizzati solo la linea del segnale e l'istogramma, l'indicatore MACD stesso non viene visualizzato.

Segnali dell'indicatore MACD

La linea MACD che attraversa la linea del segnale dall' alto verso il basso è un chiaro segnale di vendita. Allo stesso tempo, la posizione delle barre dell'istogramma al di sotto della linea dello zero rafforza solo questo segnale. Se la linea MACD incrocia la linea del segnale verso l' alto, al contrario,è un segnale di acquisto e anche la presenza dell'istogramma sopra la linea dello zero è un segnale forte per aprire una posizione long.

L'emergere di una contraddizione tra la lettura dell'indicatore e il grafico dei prezzi indica una divergenza ("ribassista" - se un massimo più alto del prezzo non è stato confermato dal massimo MACD - o "rialzista" quando un minimo inferiore non lo è confermato) ed è segno di un possibile cambiamento delle tendenze.

Svantaggi dell'indicatore MACD

1. Sia l'indicatore di linea che l'istogramma danno molto spesso falsi segnali, specialmente su grafici orari e meno. Pertanto, è meglio usarli su intervalli di tempo giornalieri e superiori.
2. Quando si formano i segnali di tendenza, l'indicatore lineare si attiva con un ritardo significativo.
3. Poiché l'indicatore MACD calcola la differenza tra due medie mobili, questo valore è assoluto, non relativo. Pertanto, è difficile confrontare i livelli MACD in periodi di tempo relativamente lunghi, specialmente per quegli strumenti che sono cambiati in modo esponenziale.
4. È difficile determinare i livelli di ipercomprato e ipervenduto utilizzando MACD.

Eppure, l'indicatore MACD è riconosciuto come uno degli indicatori tecnici più affidabili nel mercato dei cambi. I suoi segnali sono abbastanza semplici da capire e consentono di valutare correttamente la situazione attuale e fare un affare redditizio in modo tempestivo anche per i principianti.