Cos'è l'analisi frattale

2024 Autore: Howard Calhoun | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 10:31

L'analisi frattale è un tipo di percezione artistica di un oggetto entro i confini di forme geometriche identiche.

Ad esempio, la padrona di casa cuoce una torta al forno su una teglia rettangolare. Il prodotto finito taglia in rettangoli identici, che ricordano la forma dell'intero prodotto. Le porzioni hanno lo stesso colore, gusto e composizione dell'intera torta. Un frammento di torta e un'intera torta sono identici in tutto. Una torta tagliata può essere chiamata frattale. Perché il tutto è composto da pezzi simili.

Entità dell'oggetto

Il principio di somiglianza è applicabile nel trading in borsa. I prezzi degli strumenti di mercato sono considerati su intervalli di tempo lunghi e brevi e trovano una sorprendente somiglianza nel comportamento del grafico su minuti e giorni, ad esempio.

La teoria dell'analisi frattale ha suonato nell'ultimo quarto del ventesimo secolo. La nuova parola è stata introdotta nella scienza di mercato dal matematico Benoit Mandelbrot. Il ricercatore ha sostituito la parola “ricorsione”, che aveva affilato i denti, con il latino “frattale”. Uno scienziato americano e francese ha dato al mondo finanziario un modo per studiare dividendo in sequenza gli intervalli di osservazione e cercando la simmetria su grafici di movimento lunghi e cortiprezzi.

Comprendi la geometria e vinci

Fractal come indicatore mostra il prezzo minimo e massimo su un numero dispari di periodi dell'intervallo di tempo selezionato. Il numero razionale di periodi che ha messo radici nella pratica è cinque.

Per una combinazione di 5 candele, viene disegnato un frattale se viene fissata una figura simmetrica:

• per il frattale verde "su", le ultime due candele a sinistra ea destra di quella centrale mostrano i prezzi al di sotto del massimo;
• per un frattale rosso verso il basso, la coppia di candele sinistra e destra dovrebbe mostrare sopra il minimo.

Il numero di candele nella combinazione può essere aumentato. Ovviamente, per 9 candele, i gruppi di candele a sinistra ea destra sono formati da quattro punti.

Quando sovrapposto a un grafico dei prezzi, un frattale è indicato da una breve freccia. Il frattale "su" mostra l'aumento del prezzo fino a un massimo nel periodo di tempo selezionato e il frattale "basso" mostra il minimo nello stesso intervallo di tempo.

Pratica di trading sistematizzata frattali su:

• standard, quando la candela centrale indica il raggiungimento di un estremo;
• non standard, quando la candela centrale riflette entrambi gli estremi.

L'aspetto di una candela non standard segnala uno scontro di interessi tra venditori e acquirenti. Il mercato in questo momento deve scegliere una delle direzioni di movimento.

Applicazione dell'analisi frattale

Rompere il tutto in molte figure simili è usato in molti settoriconoscenza, come ad esempio:

• matematica;
• architettura;
• economia e finanza;
• design.

Il nostro articolo è rivolto al lettore con interessi di borsa.

Tutte le serie di prezzi hanno la proprietà della somiglianza statistica. I grafici minuti, orari e giornalieri con frattali hanno lo stesso aspetto, quindi se si esclude la marcatura degli assi delle coordinate, non si sa quale periodo viene considerato.

Metodi di analisi frattale

La matematica frattale basata sull'algoritmo di analisi R/S viene utilizzata per descrivere l'evoluzione del prezzo di un asset di scambio e la successiva previsione del movimento del prezzo in qualsiasi periodo di tempo. Il valore adimensionale del rapporto tra l'intervallo R del parametro osservato e il delta standard delle osservazioni S – base del metodo di analisi normalizzato.

Puoi stimare la forza del trend sul grafico dell'asset e il livello delle variazioni casuali dei prezzi utilizzando il metodo di analisi dell'intervallo normalizzato per superare il valore di 0, 5.

Il significato di calcoli e costruzioni è determinare il colore del rumore informativo del mercato. L'algoritmo del metodo prevede il calcolo dell'esponente di Hurst H - un frattale caratteristico del periodo di tempo analizzato - nonché la qualità del rumore:

• 0, 5±0, 1 – “rumore bianco”; caos del periodo; previsione di bassa confidenza;
• ≧ 0, 6 - "rumore nero"; ordine del caos; forza di tendenza; previsione di alta confidenza;
• 0, 3±0, 1 – “rumore rosa”; zona di antipersistenza – cambio di direzione di crescita incrementale a quella opposta:la crescita nei primi periodi segnala una diminuzione nel futuro e viceversa, una tendenza al ribasso nel passato aumenta le probabilità di crescita nel futuro.

Per il trading "manuale", queste sono costruzioni troppo onerose. Per sviluppare robot commerciali è necessaria una matematica complessa.

Nel regno delle coppie di valute

Nel mercato dei cambi, l'analisi frattale della coppia è appropriata e richiesta a causa dei grandi volumi di scambio.

Ovviamente, le preferenze nella scelta dei trader di valuta variano. Ma per lo studio è utile studiare le classifiche delle coppie popolari:

• euro/dollaro;
• libbra/dollaro;
• dollaro/yen;
• euro/yen;
• Dollaro australiano/USD.

Per metterci le mani, apri un conto demo con qualsiasi broker. Collega il programma di trading e visualizza i grafici delle coppie di valute per il mese corrente (giugno) sullo schermo come fogli separati. Etichetta ogni grafico con linee di Fibonacci. Cerca i modelli caratteristici di cinque candelieri: frattali su e giù.

Revisione euro/yen

Qui, le valute di due sistemi si sono unite: europea e Asia-Pacifico. Ogni valuta ha i suoi fattori di influenza. La valuta giapponese viene scambiata secondo i discorsi del Ministero delle Finanze del Giappone, secondo i rapporti della Tankan Bank e sulla richiesta di attrezzature di fabbricazione giapponese, tenendo conto dei dazi doganali e delle quote di importazione per i consumatori nordamericani.

Anche se l'elenco dei fattori che influenzano il tasso di cambio dell'euro richiederà mezza pagina, la valuta del Vecchio Mondo è un'unità monetaria abbastanza basata sul potere."Giapponese", al contrario, fa movimenti bruschi.

Cambiamenti significativi dello yen in brevi periodi di trading costituiscono un rischio maggiore, perché la quotazione ha un'accuratezza di due cifre decimali. Per fare un confronto: il legame con il rublo ha una precisione di tre cifre decimali e insieme al franco svizzero raggiunge cinque cifre decimali.

Ma la volatilità dello yen durante il giorno rende redditizio il trading della coppia euro-yen. L'orario di funzionamento più produttivo per questo tandem va dalle 9:00 alle 10:00, ora di Mosca. Entrambe le piattaforme asiatiche ed europee sono aperte a quest'ora. Quando si effettua un ordine di acquisto o vendita, non bisogna dimenticare lo stop loss. Nella pratica di trading della coppia, durante una sessione di trading è stato registrato un caso di variazione del prezzo di 600 punti. Prenditi cura del deposito - metti dei limiti su una forte variazione della tariffa.

Quindi, euro/yen. A titolo illustrativo, una schermata per il 26 giugno. Fascia oraria. Livelli chiave: 125.87, 125.54, 125.07, 124.71, 124.06, 123.81 e 123.40. La coppia sta formando un trend rialzista locale dal 15 giugno.

In caso di rottura del livello di 125.07, il prezzo andrà a consolidamento nell'intervallo 124.54 – 125.87 Non è visibile sopra.

Quando il prezzo scende a 124,06, è possibile una correzione profonda con il trading nell'intervallo 123,81 – 123,40. Deeper non è ancora visibile.

Vantaggi e svantaggi

Il vantaggio dell'analisi di mercato frattale risiede nella sua applicabilità a qualsiasi strumento:

• azioni e obbligazioni;
• merci;
• valute;
• futuri.

In qualsiasi intervallo di tempo, puoi cercare e dividere. Ma l'accuratezza della previsione diminuisce al diminuire del periodo: la previsione sui grafici giornalieri è molto più accurata rispetto ai grafici a cinque minuti.

Lo svantaggio è che l'indicatore è in ritardo. Un frattale si forma solo dopo la comparsa di una candela seguendo il minimo o il massimo. Cioè, è possibile la reazione sbagliata alla volatilità. Il metodo frattale è più adatto per lunghi periodi in cui gli inevitabili pullback non sono critici per il giocatore. È possibile utilizzare la regolazione per modificare i propri volumi. A brevi intervalli, dovrai utilizzare le cifre in combinazione con altri metodi per costruire una previsione.

Apocrifi degli Antenati e Compagni

I trader principianti dovrebbero leggere i libri principali sull'analisi tecnica.

Il primo della lista sarà "(Un)obedient Markets: A Fractal Revolution in Finance" dei matematici Mandelbrot B. e Hudson R. Questo è l'ABC dell'analisi frattale dei mercati finanziari. È necessario dimenticare per un po' le forme semplificate del gergo commerciale quotidiano. Bellissimo, a tratti anche con vignette, frasi, lo scrittore spiega in dettaglio cosa e perché, dove e perché si sposta dalla teoria alla pratica del gioco.

Dopo aver familiarizzato con le basi per rilevare i frattali sul grafico dei prezzi di qualsiasi strumento di scambio, dovresti occuparti della componente psicologica del trading. Un secondo libro aiuterà, intitolato How to Buy Low and Sell High: A Guide for the Smart Investor. Lo scrittore Nyman E.dirti come resistere alla pressione della folla del mercato; come aumentare la probabilità di un risultato positivo attraverso un sobrio controllo della propria opinione; come uscire dalla povertà e mantenere tutta la sicurezza della famiglia.

La terza guida per i trader si chiama Trading Chaos. Aumento dei profitti con metodi di analisi tecnica” dei ampiamente citati trader Williams B. e Gregory-Williams J. Il libro dimostra che il caos è l'ordine più grande in un sistema complesso, inclusa la re altà del mercato.

Salutando i lettori pazienti, aggiungiamo: la matematica è a capo dell'intero ordine mondiale. Seguendo i livelli di Fibonacci, le onde di Elliott e i frattali di Mandelbrot, le giovani menti illuminate creeranno più di una teoria per lo spazio dei mercati emergenti.